Scharfschaltung der NSFR in den Startlöchern

Am 23.11.2016 veröffentlichte die EU-Kommission Vorschläge zur Novellierung der Capital Requirements Directive (CRD V), Capital Requirements Regulation (CRR II) sowie der Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). Das Ziel ist es, die Umsetzung der von Basel III skizzierten Reformagenda auf europäischer Ebene zu vervollständigen. Im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Änderungen der CRR II konkretisieren sich auch die geplanten Vorgaben zur NSFR (Net Stable Funding Ratio), die im Basel-III-Rahmenwerk als strukturelle Liquiditätskennzahl die auf kurzfristige Liquidität fokussierte LCR (Liquidity Coverage Ratio) ergänzen soll. In diesem Zusammenhang beschäftig sich der Artikel mit dem aktuellen Stand, Änderungen im Vergleich zu BCBS #295 sowie den zu erwartenden Auswirkungen.

Die Autoren postulieren eine Integration der Kennzahl in das Liquiditätsrisiko- und Liquiditätsmanagement, um eine effiziente Erfüllung der NSFR gewährleisten zu können. Das heißt, abhängig von der strategischen Ausrichtung des Instituts muss die NSFR in der Funding- und Geschäftsplanung mit berücksichtigt sowie laufend überwacht und gesteuert werden. Eine umfassende Integration der NSFR kann durch die zusätzliche Einbindung der Kennzahl in das Produktpricing erreicht werden .

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