Same same but different

Die EBA treibt seit mehreren Jahren eine Konkretisierung und Vereinheitlichung des IRBA-Framework voran. Sie hat dazu eine Kaskade von Veröffentlichungen angekündigt, die Auslegungsfragen und Methodik der Kreditrisikomessung und -modellierung enger regeln soll. Einige dieser Veröffentlichungen sind bereits erschienen. Sie betreffen die Methodik zur Überprüfung der IRB-Modelle durch die Aufsicht sowie die Ausfalldefinition.

Dieser Artikel beleuchtet eine dritte Konkretisierung und Vereinheitlichung, die sich mit der Parameterschätzung beschäftigt.