Standardansatz für Gegenparteikreditrisiko (SA-CCR)
Initiative
Offizieller Name
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2021/931 DER KOMMISSION vom 1. März 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Methode zur Ermittlung der Derivategeschäfte mit einem oder mehreren wesentlichen Risikofaktoren für die Zwecke von Artikel 277 Absatz 5, der Formel für die Berechnung des Aufsichtsdeltas von Kauf- und Verkaufsoptionen der Kategorie „Zinsrisiko“ und der Methode zur Bestimmung eines Geschäfts als Kauf- oder Verkaufsposition im primären Risikofaktor oder im wesentlichsten Risikofaktor der betreffenden Risikokategorie für die Zwecke von Artikel 279a Absatz 3 Buchstaben a und b des Standardansatzes für das Gegenparteiausfallrisiko
Art
Delegierte Verordnung
Level 2
Initiator
EBA
Vorgelegt
02.05.2019
Dok. -Kürzel
2021/931
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Anwendungsbereich
Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
CRR
(Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Revision der CRR (CRR2) - allgemeiner Teil
(Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Level 2
Alternativer Standardansatz für das Marktrisiko
(Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Änderung RTS zum Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko (SA-CCR) auf Basis CRR3
(Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Level 3 / Sonstige
Revised market risk and counterparty credit risk frameworks
(nicht bindend, EU)
Quelle: EBA, 2021/931, 2021