Revised market risk and counterparty credit risk frameworks

Themenfeld:
Stand : 22.07.2019 |
Archiviert
Stichwörter:
Kontrahentenrisiken, Marktrisiko
Initiative
Offizieller Name
EBA Roadmap for the new market and counterparty credit risk approaches
Art
Diskussionspapier
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
18.12.2017
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
27.06.2019
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
Anforderungen an Backtesting und Gewinn- und Verlustrechnung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Liquiditätshorizonte für den IMA für das Marktrisiko (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Standardansatz für Gegenparteikreditrisiko (SA-CCR) (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
RTS zur Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes unter FRTB (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Level 3 / Sonstige
Marktrisiko-Benchmarking 2019 (nicht bindend, EU)

Quelle: EBA, EBA Roadmap for the new market and counterparty credit risk approaches, 2019