Liquidity horizons for the IMA for market risk
Initiative
Offizieller Name
EBA FINAL draft Regulatory Technical Standards on liquidity horizons for the Internal Model Approach (IMA) under points (a) to (d) of Article 325bd(7) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation — CRR 2)
Art
RTS/ITS
Initiator
EBA
Vorgelegt
27.06.2019
Dok. -Kürzel
EBA/RTS/2020/01
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
Revision der CRR (CRR2) - allgemeiner Teil (Regelungsbestand)
Level 2
Criteria for assessing the modellability of risk factors under the IMA for market risk (Regelungsbestand)
Back-testing requirements and Profit and Loss attribution requirements (Regelungsbestand)
Level 3 / Sonstige
Revisions to the minimum capital requirements for market risk (Nicht direkt wirksam)
Revised market risk and counterparty credit risk frameworks (Nicht direkt wirksam)