Kriterien für die Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren im Rahmen der IMA für das Marktrisiko

Themenfeld:
Stand : 02.02.2023 |
Archiviert
Stichwörter:
Marktrisiko, Ergänzungsversion
Initiative
Offizieller Name
Delegierte Verordnung (EU) 2022/2060 der Kommission vom 14. Juni 2022 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Kriterien für die Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren im Rahmen des auf einem internen Modell basierenden Ansatzes (IMA) und zur Festlegung der Häufigkeit dieser Bewertung gemäß Artikel 325be Absatz 3 der Verordnung
Art
Delegierte Verordnung
Level 2
Initiator
EU
Vorgelegt
27.06.2019
Dok. -Kürzel
2022/2060
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
14.06.2022
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Revision der CRR (CRR2) - allgemeiner Teil (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Level 2
Liquiditätshorizonte für den IMA für das Marktrisiko (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Anforderungen an Backtesting und Gewinn- und Verlustrechnung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Änderungen an RTS zu FRTB auf Basis CRR3 (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Level 3 / Sonstige
Revision der Mindestkapitalanforderungen für Marktrisiko (nicht bindend, INT)
Kriterien für die Verwendung von Dateninputs im erwarteten Shortfall-Risikomaß (Regelungsbestand, EU)

Quelle: EU, 2022/2060, 2022