Guide on assessment methodology (EGAM)

Themenfeld:
Stand : 23.09.2020 |
Archiviert
Stichwörter:
Kontrahentenrisiken
Initiative
Offizieller Name
ECB Guide on assessment methodology (EGAM) - Assessment methodology for the internal model method for calculating exposure to counterparty credit risk and the advanced method for own funds requirements for credit valuation adjustment risk
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
EZB
Vorgelegt
05.02.2020
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
18.09.2020
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
Bewertungsmethodik für den IRB-Ansatz (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
RTS zur Bewertungsmethodik für die Verwendung interner Modelle für das Marktrisiko (Regelungsbestand, EU)
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: EZB, ECB Guide on assessment methodology (EGAM) - Assessment methodology for the internal model method for calculating exposure to counterparty credit risk and the advanced method for own funds requirements for credit valuation adjustment risk, 2020