Änderungen an RTS zu FRTB auf Basis CRR3

Themenfeld:
Stand : 15.08.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Änderungsversion, Marktrisiko
Initiative
Offizieller Name
Final report
Draft Regulatory Technical Standards amending delegated regulations on profit and loss attribution requirements, risk factor modellability assessment, and the treatment of FX and commodity risk in the banking book

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… of XXX amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2022/2059, Delegated Regulation (EU) 2022/2060 and Delegated Regulation 2023/1577 as regards the technical details of backtesting and profit and loss attribution requirements, the criteria for assessing the modellability of risk factors, and the treatment of foreignexchange risk and commodity risk in the non-trading book
Art
Delegierte Verordnung
Level 2
Initiator
EBA
Vorgelegt
14.12.2023
Dok. -Kürzel
EBA/RTS/2024/18
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
13.08.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
CRR (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Die Finalisierung von BASEL III - CRR III (CRR3) (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Level 2
Anforderungen an Backtesting und Gewinn- und Verlustrechnung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Kriterien für die Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren im Rahmen der IMA für das Marktrisiko (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
RTS zu Devisen- und Rohstoffrisiken im Nicht-Handelsbuch (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: EBA, EBA/RTS/2024/18, 2024